美國留學(xué)|年薪百萬的“量化金融分析師”崗位介紹及美國高校熱門項目推薦！ +V liuxue1280
日期：2024-11-19 19:53:40 閱讀量：0 作者：鵬老師哪些行業(yè)能讓畢業(yè)生直接獲得“百萬年薪”的待遇？
又有哪些職位，即便你的英語水平不是十分出眾，也能受到眾多企業(yè)的熱烈追捧？同時，這些職位對留學(xué)生而言，又極具就業(yè)吸引力？
答案無疑是Quant！
在金融界，有這樣一種說法：Quant的薪資雖然設(shè)有下限，但上限卻是無法估量的。
Quant是什么
Quants：專業(yè)術(shù)語：量化金融分析師（Quantitative Finance Analysts），“Quant”這一詞匯，本質(zhì)上是一個形容詞，用以描述那些具有“量化”特性的工作屬性。
作為一種職業(yè)，Quant并不像律師或教師那樣具有明確的職業(yè)指向性。因此，在不同的行業(yè)環(huán)境和應(yīng)用場景中，Quant所代表的具體職務(wù)及其所需能力也會有所差異。
Quant是一個融合了金融、數(shù)學(xué)與編程技能的綜合性職位。他們運(yùn)用先進(jìn)的金融數(shù)學(xué)模型，進(jìn)行數(shù)據(jù)的高效處理、精準(zhǔn)的風(fēng)險管理以及深入的投資評估等工作。這一職位仿佛是程序員與金融從業(yè)者的完美結(jié)合，因此，他們也被形象地稱為“金融礦工”。
Quant這一職業(yè)可以進(jìn)一步細(xì)分為賣方Quant與買方Quant，兩者在工作性質(zhì)上存在著顯著的差異：
賣方Quant：
他們運(yùn)用深厚的數(shù)學(xué)、統(tǒng)計以及計算機(jī)專業(yè)知識，專注于設(shè)計創(chuàng)新的金融產(chǎn)品，并對這些復(fù)雜金融產(chǎn)品進(jìn)行精確的定價與風(fēng)險管理。
買方Quant：
利用數(shù)學(xué)、物理、統(tǒng)計學(xué)及計算機(jī)等理工科領(lǐng)域的理論知識，對股價變化進(jìn)行預(yù)測，并據(jù)此進(jìn)行證券交易活動。
Quant的優(yōu)勢是什么
對中國學(xué)生友好
受到美國本土文化的熏陶，美國本土學(xué)生往往對編程和模型構(gòu)建類工作不太感興趣，這使得國際學(xué)生在量化分析領(lǐng)域的崗位上擁有了顯著的競爭優(yōu)勢，特別是那些數(shù)學(xué)、計算機(jī)或數(shù)理金融專業(yè)背景的留學(xué)生。
Quant職位因其對數(shù)字時代的緊密貼合而需求旺盛，對學(xué)科背景和技能要求極為多元化。這一特點(diǎn)恰好契合了非英語母語、思維靈活且技術(shù)嫻熟的中國學(xué)生的優(yōu)勢。
在華爾街的Quant領(lǐng)域，中國學(xué)生占據(jù)了舉足輕重的地位。這主要得益于Quant行業(yè)對數(shù)學(xué)邏輯能力的高度重視，而中國學(xué)生普遍在這一方面展現(xiàn)出了出色的才能。這種卓越的數(shù)學(xué)能力為他們在求職過程中贏得了顯著的競爭優(yōu)勢，尤其是對于數(shù)學(xué)、計算機(jī)以及物理專業(yè)的學(xué)生來說，他們的優(yōu)勢尤為突出！
錢給的實(shí)在太多了
在Quant領(lǐng)域中，最為引人注目的關(guān)鍵詞當(dāng)屬“高薪”。無論是在社交媒體的爆料中，還是在權(quán)威平臺的數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果里，Quant的薪資水平都表現(xiàn)得尤為突出，令人矚目。
賣方領(lǐng)域：基礎(chǔ)薪資范圍介于175,000至195,000之間，而總薪酬則可高達(dá)275,000至295,000；
買方領(lǐng)域：基礎(chǔ)薪資為155,000至170,000，但總薪酬卻能攀升至350,000至500,000的區(qū)間；
值得一提的是，這些起薪點(diǎn)還在持續(xù)上漲！
Jane Street為應(yīng)屆Quant畢業(yè)生提供的初始年薪已達(dá)到了200,000美元，而Point 72更是開出了267,750美元的高薪...
留美就業(yè)很友好
自去年以來，有觀點(diǎn)指出國際學(xué)生在求職市場上面臨挑戰(zhàn)，尤其是非STEM專業(yè)的學(xué)生，在獲取H1B簽證時面臨較低的成功率。在多個信息發(fā)布會上，不少公司已明確表示不再為新員工提供簽證贊助。
回顧過去三年，H1B簽證的中簽率分別穩(wěn)定在36.5%、36.0%和42.7%。對于那些持有非STEM領(lǐng)域碩士學(xué)位的國際學(xué)生來說，有高達(dá)60%的可能性因一年內(nèi)未抽中簽證而不得不離開美國。
然而，Quant領(lǐng)域卻被稱為H1B簽證的“收割機(jī)”。
知名企業(yè)在招聘Quant人才時，幾乎對所有相關(guān)領(lǐng)域的申請者都表現(xiàn)出了極大的熱情，并愿意積極解決他們的身份問題。
人才需求量依然很大
不少人持有Quant行業(yè)步入衰退的觀點(diǎn)，這主要?dú)w因于投行對Quant崗位需求的縮減。
然而，在美國Quant領(lǐng)域已趨于成熟，職位數(shù)量保持在一個相對穩(wěn)定的水平，并未再出現(xiàn)大規(guī)模的增長，但這并不意味著Quant行業(yè)已經(jīng)沒落。
Quant的內(nèi)涵正在不斷地發(fā)展和拓寬。以往，Quant主要在后臺發(fā)揮作用，但隨著量化模型的廣泛應(yīng)用，金融市場開始接納量化理念，這不僅幫助投資者為期權(quán)定價和制定策略，還促進(jìn)了市場流動性的維持。Quant的角色也逐漸向前臺轉(zhuǎn)變，不再僅僅扮演輔助性的角色。
金融行業(yè)目前的一個新趨勢是日益重視數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)規(guī)模不斷擴(kuò)大。因此，在未來的投資中，高效地處理大量信息、制定投資策略的需求將十分迫切。
值得注意的是，Quant這一角色的獨(dú)特性愈發(fā)凸顯。對于從事Quant工作的人來說，他們的工作顯然不會輕易被AI取代。要求個人既要擁有高超的編程技能，又要具備敏銳的市場洞察力和對各種金融產(chǎn)品的深入了解。
崗位選擇
實(shí)際上，Quant的求職道路并不局限于投行領(lǐng)域，對沖基金、商業(yè)銀行以及保險公司同樣對Quant人才有著旺盛的需求，并提供了多樣化的Quant職位供求職者選擇。
1
Desk Quant
創(chuàng)建專為交易員設(shè)計的Desk Quant價格模型，其優(yōu)勢顯著，即模型能更緊密地與交易中的資金（Money）和機(jī)遇（機(jī)會）相匹配；然而，其劣勢也顯而易見，即面臨巨大的工作壓力。
2
Model Validating Quant
核對Desk Quant所開發(fā)模型的準(zhǔn)確性，其優(yōu)勢在于工作相對輕松且壓力較小，但不足之處在于在團(tuán)隊中的存在感較弱，并且與資金運(yùn)作保持了一定的距離。
3
Quant Researcher
他們通常掌握統(tǒng)計技能，涵蓋從基礎(chǔ)的線性回歸到高級的機(jī)器學(xué)習(xí)及深度學(xué)習(xí)技術(shù)。這些人傾向于運(yùn)用統(tǒng)計方法來發(fā)掘市場中諸如股價、交易量等固有的模式，并通過深入的統(tǒng)計分析來得出準(zhǔn)確的結(jié)論。
4
Quant Developer
這實(shí)際上是對程序員職業(yè)的一種更為優(yōu)雅的稱謂，該職業(yè)不僅薪酬優(yōu)厚，而且就業(yè)前景廣闊。他們主要擔(dān)任Portfolio Manager的角色，而Quant Researcher可能會提出一些創(chuàng)新的想法，但這些想法僅憑他們自身是無法實(shí)現(xiàn)的。因此，Quant Developer需要運(yùn)用計算機(jī)科學(xué)的專業(yè)知識，來開發(fā)軟件、應(yīng)用程序或交易系統(tǒng)等，從而為這些想法的實(shí)施提供必要的支持和保障。
5
Statistical Arbitrage Quant
在數(shù)據(jù)中挖掘自動交易系統(tǒng)的模式，與衍生品定價的工作存在顯著差異，這一領(lǐng)域主要應(yīng)用于對沖基金行業(yè)。同時，該職位的收益具有極高的不穩(wěn)定性。
6
Quantitative Risk
與Quant Researcher的工作有諸多共通之處，這一職位專注于分析金融市場數(shù)據(jù)，涵蓋股價、資產(chǎn)風(fēng)險以及不同資產(chǎn)組合的比例等方面，同時特別強(qiáng)調(diào)統(tǒng)計學(xué)、機(jī)器學(xué)習(xí)和數(shù)據(jù)科學(xué)方面的技能。
7
Quantitative Trader
他們更注重諸如博弈論、行為金融學(xué)和心理學(xué)等技能，并且這些技能更加貼近實(shí)際，例如在市場上進(jìn)行股票買賣的博弈行為中就能得到應(yīng)用。
憑借相關(guān)的專業(yè)背景，他們能夠靈活地運(yùn)用各種模型，這些模型既包括統(tǒng)計方法也涵蓋非統(tǒng)計方法，最終利用這些模型來做出精準(zhǔn)的交易決策。
大學(xué)時應(yīng)該如何準(zhǔn)備
若未來有意投身以統(tǒng)計和數(shù)據(jù)分析為核心的P Quant（衍生品定價）領(lǐng)域，數(shù)學(xué)和計算機(jī)科學(xué)等專業(yè)將是理想的選擇；而若志在Q Quant（風(fēng)險與組合管理）行業(yè)，則需掌握隨機(jī)分析、波動率模型、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)以及金融計量等專業(yè)知識。但值得注意的是，專業(yè)背景并非絕對限制。
有一種誤解，認(rèn)為成為Q Quant至少需要數(shù)學(xué)或物理博士學(xué)位。誠然，Q Quant對數(shù)理基礎(chǔ)有一定要求，本科階段需廣泛涉獵數(shù)學(xué)、物理、計算機(jī)及工學(xué)課程。然而，若非專注于純粹的模型研究，綜合能力更為關(guān)鍵。此行業(yè)更看重廣泛的知識面而非單一領(lǐng)域的深度。
量化投資并非非得本科階段就選擇相關(guān)專業(yè)，如今跨學(xué)科選課十分便捷，只要具備一定的數(shù)理基礎(chǔ)，通過補(bǔ)充相關(guān)課程即可。部分課程是基礎(chǔ)且必需的，而有些則能起到錦上添花的效果。例如，數(shù)學(xué)背景的學(xué)生可以選擇額外學(xué)習(xí)金融與計算機(jī)課程。
如果你的專業(yè)屬于以下四大類之一，除了主修課程外，還可以考慮補(bǔ)充其他專業(yè)課程。掌握這些課程后，在求職時，尤其是申請實(shí)習(xí)時，你的競爭力將有所提升。
數(shù)學(xué)類
核心必修課程包括微積分、線性代數(shù)（、常微分方程、金融隨機(jī)分析以及數(shù)值代數(shù)；而選修課程則廣泛涵蓋了偏微分方程、凸優(yōu)化理論、測度論以及動態(tài)優(yōu)化方法等領(lǐng)域。
統(tǒng)計類
必修課程包括概率論、數(shù)理統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟(jì)計量學(xué)、時間序列分析以及機(jī)器學(xué)習(xí)；選修課程則涵蓋了深度學(xué)習(xí)、廣義回歸分析以及高維統(tǒng)計學(xué)等高級領(lǐng)域。
計算機(jī)類
核心課程包括C++入門、數(shù)據(jù)算法以及程序設(shè)計，同時要求深入掌握面向?qū)ο缶幊痰母拍?，并能熟練運(yùn)用Python、R等當(dāng)前流行的編程語言。
金融經(jīng)濟(jì)類
需要學(xué)習(xí)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)、公司金融以及金融經(jīng)濟(jì)學(xué)（含證券投資學(xué)），同時可以選擇學(xué)習(xí)固定收益證券、風(fēng)險管理以及基本面量化分析等課程。
量化金融項目推薦
普林斯頓大學(xué)
金融碩士
普林斯頓大學(xué)的課程內(nèi)容相當(dāng)廣泛，涵蓋了金融經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)知識，還涉及統(tǒng)計、編程以及金融工程等相關(guān)學(xué)科。該項目對申請人的本科背景較為開放，無論是理工科、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融還是管理背景的申請者，均有機(jī)會獲得錄取。
值得注意的是，盡管該項目不特別強(qiáng)調(diào)工作經(jīng)歷，但申請者必須具備實(shí)習(xí)經(jīng)驗。
普林斯頓大學(xué)享有很高的聲譽(yù)，吸引了大量申請者，因此競爭異常激烈。被錄取的學(xué)生通常擁有出色的學(xué)術(shù)背景。
該項目的學(xué)制可以選擇一年或兩年，獲得錄取并決定入學(xué)的學(xué)生需要參加為期兩周的數(shù)學(xué)預(yù)備課程。
紐約市立巴魯克學(xué)院
金融工程碩士
巴魯克學(xué)院的金融工程項目是紐約城市大學(xué)旗下的一顆璀璨明珠，盡管大學(xué)整體的知名度不算特別高，但巴魯克學(xué)院在金融工程領(lǐng)域卻常年穩(wěn)居Quantnet排名第一的位置。
金融工程項目在申請時不強(qiáng)制要求托福成績，然而對面試環(huán)節(jié)極為重視，堪稱量化金融類項目中的技術(shù)佼佼者。面試過程中，學(xué)院主要評估學(xué)生的計算機(jī)與數(shù)學(xué)能力、英語口語的流利程度以及申請者的個人動機(jī)與職業(yè)規(guī)劃。
尤為值得一提的是，巴魯克學(xué)院的金融工程項目在學(xué)費(fèi)方面展現(xiàn)出極高的性價比，僅需42,395美元，這一價格遠(yuǎn)低于眾多同類項目的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
加州大學(xué)伯克利分校
金融工程碩士
UCB的金融工程（MFE）項目隸屬于享有盛譽(yù)的Haas商學(xué)院，項目為期一年，特別注重學(xué)生的計算機(jī)編程能力和數(shù)學(xué)統(tǒng)計基礎(chǔ)。申請時，學(xué)院期望申請者已掌握良好的編程技能（如C語言和C++），具備扎實(shí)的數(shù)學(xué)功底，并最好擁有統(tǒng)計學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)背景。若申請者缺乏這些背景知識，一旦被錄取，可通過參加大學(xué)提供的專業(yè)課程來補(bǔ)充，這些課程涵蓋了數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)以及C++編程的學(xué)習(xí)。
該項目每年的招生規(guī)模約為70人，且尤為看重申請者的工作經(jīng)歷。此外，該專業(yè)更加注重實(shí)踐操作而非純粹的理論學(xué)習(xí)，為學(xué)生提供長達(dá)10-12周的實(shí)習(xí)機(jī)會，以便將所學(xué)知識應(yīng)用于實(shí)際工作中。
卡內(nèi)基梅隆大學(xué)
計算金融項目
卡內(nèi)基梅隆大學(xué)在計算機(jī)科學(xué)領(lǐng)域全美排名第一，其課程設(shè)置強(qiáng)調(diào)編程技能與金融實(shí)踐的結(jié)合。申請該校時，要求申請者具備數(shù)學(xué)、計算機(jī)科學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)學(xué)科背景，并且已經(jīng)學(xué)習(xí)過微積分課程，熟練掌握C語言和C++。此外，擁有相關(guān)工作經(jīng)驗的申請者將被優(yōu)先考慮。
CMU的MSCF項目擁有超過二十年的悠久歷史，憑借其卓越的教學(xué)質(zhì)量和良好的口碑，該項目在申請者中享有極高的聲譽(yù)，并且畢業(yè)生就業(yè)率一直居高不下。
該項目為期一年半，盡管學(xué)費(fèi)較高，但學(xué)校提供的獎學(xué)金也相當(dāng)豐厚。
哥倫比亞大學(xué)
金融工程碩士
哥倫比亞大學(xué)的金融工程理學(xué)碩士（MSFE）項目隸屬于工程學(xué)院的工業(yè)工程與運(yùn)籌學(xué)系（IEOR）。該項目課程實(shí)踐導(dǎo)向鮮明，對申請者的數(shù)學(xué)能力有著嚴(yán)格的要求，是一個融合了金融理論與方法、工程學(xué)原理、數(shù)學(xué)工具以及編程實(shí)踐的跨學(xué)科項目。
得益于哥倫比亞大學(xué)位于紐約這一金融中心的地理位置優(yōu)勢，以及其作為常春藤盟校的卓越聲譽(yù)，該項目的畢業(yè)生面臨著豐富的就業(yè)機(jī)會，尤其是進(jìn)入華爾街等金融機(jī)構(gòu)工作的機(jī)會相對更為容易。
紐約大學(xué)
金融數(shù)學(xué)項目
紐約大學(xué)的金融碩士項目依托于應(yīng)用數(shù)學(xué)領(lǐng)域全美領(lǐng)先的科朗數(shù)學(xué)研究所。該項目與金融業(yè)界緊密相連，擁有一個龐大的校友網(wǎng)絡(luò)，在華爾街享有極高的聲譽(yù)。
畢業(yè)生相較于大多數(shù)理科畢業(yè)生，對金融領(lǐng)域有更深入的了解；而與大多數(shù)商科畢業(yè)生相比，他們又具備更強(qiáng)的量化技能。這些畢業(yè)生通常擁有數(shù)學(xué)、物理或工程學(xué)等定量學(xué)科的本科背景，并通過嚴(yán)格的選拔流程被錄取。
